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Concours 2008-2009

NomUniversitéAnnées du supportMontantStatutTitre du projet
Cenesizoglu, Tolga HEC Montréal 1 juin/08 au 31 mai/09 18 470 $ Junior A new approach to financial contagion : dynamic conditional quantile vector autoregressions
Champagne, Claudia &
Coggins, Frank
Université de Sherbrooke 1 juin/08 au 31 mai/11 50 500 $ Junior Interactions between capital markets : the informational content of the syndicated loan market
Chun, Albert Lee HEC Montréal 1 juin/08 au 31 mai/09 18 400 $ Junior Survey forecasts and interest rates  
Christoffersen, Peter Université McGill 1 juin/08 au 31 mai/11 60 000 $ Senior Three approaches to equity volatility and correlation modeling
1) Equity option valuation with realized volatility
2) Equity option valuation with volatility and jump dynamics
3) Modeling equity default intensity correlation dynamic
Croitoru, Benjamin Université McGill 1 juin/08 au 31 mai/09 19 540 $ Senior Understanding the optimal structure of mutual fund fees
Gauthier, Geneviève &
Simonato, Jean-Guy
HEC Montréal 1 juin/08 au 31 mai/10 36 110 $ Senior Impact des mouvements du taux cible sur les prix des options cap
Ravi, Rahul Université Concordia 1 juin/08 au 31 mai/09 19 967 $ Junior Trading behavior and market reaction to merger and acquisition announcements : a market-microstructure analysis
Rémillard, Bruno & Meier, Iwan &
Papageorgiou, Nicolas
HEC Montréal 1 juin/08 au 31 mai/10 36 800 $ Senior Performance measures of investment funds
Rombouts, Jeroen HEC Montréal 1 juin/08 au 31 mai/09 18 400 $ Junior Bayesian option pricing  
Sarkissian, Sergei Université McGill 1 juin/08 au 31 mai/11 60 000 $ Senior Flight-to-quality and global equity markets